A neuro-fuzzy network model for interval time series forecasting in exchange rate markets
Publish place: 7th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 2,143
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC07_124
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389
Abstract:
Applying quantitative models for forecasting in financial markets and assisting investment decision making has become more indispensable in business practices than ever before. In recent years, various time series models are proposed to financial markets forecasting. In each case, the accuracy of time series forecasting models is fundamental to make decision and hence the research for improving the effectiveness of forecasting models have been curried on. Many researchers have compared different time series models to distinguish more efficient once in financial markets
Keywords:
Interval time series techniques , Artificial Neural Networks (ANNs) , Fuzzy logic , Short-time forecast , Financial markets , Exchange rate
Authors
Mehdi Khashei
Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
Farimah Mokhatab Rafiei
Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :