علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طیدوره 1394:4-1369-1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایجحاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم درکدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایجتحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5مورد از 9 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورمبالا منجر به نااطمینانی تورمی میگردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوینااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت موردبررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانیتورمی میشود، مورد تایید قرار گرفته است.

Keywords:

علیت گرنجر , تورم , نااطمینانی تورمی , مارکف سوییچینگ