تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستان های

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه میتواند بر قیمت محصولات کشاورزیتاثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز میتواند اینرابطه را تقویت نماید. تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمتها که اصطلاحا عبور نرخ ارز نامیدهمی شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیکمحصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخورداراست. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حدآستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافتهچند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل ازبرآورد الگوی M-GARCH نشان میدهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تاثیر مثبت برشاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای دردوره تحت بررسی نشان میدهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزیدر ایران از یک حد آستانهای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعثافزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

Keywords:

عبور نرخ ارز , شاخص قیمت ضمنی , بخش کشاورزی , گارچ چند متغیره , رگرسیون آستانه ای