بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر نقش بی ثباتی تورمی در ایران

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1393:4-1369:2 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوییچینگ تاثیر نرخ ارز به همراه تاثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهمترین مولفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش ( MS-GARCH) کمی سازی شد.سپس تاثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

Keywords:

رژیم قیمت واردات , عبور نرخ ارز , بی ثباتی تورم , رگرسیون چرخشی مارکف , MS-GARCH