آزمون هم گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 23، Issue: 77
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 329
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-23-77_006
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1399
Abstract:
بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، هم گرایی بازده بازارهای سهام نیز نشاندهنده وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیپس و سول[2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه هم گرا قرار نمیگیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه هم گرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشهای قرار نمی گیرد و یک گروه غیرهم گرا را تشکیل میدهد. همچنین نتیجه آزمون هم گرایی بین خوشه ها بیان کننده این است که خوشه های اول و دوم یک خوشه هم گرا را تشکیل می دهند. [1]- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [2]- Phillips and Sul
Keywords:
Authors
بهناز نانوای سابق
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان
علی فقه مجیدی
استادیار، گروه اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده کردستان شناسی، دانشگاه کردستان
احمد محمدی
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :