آزمون هم گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD
عنوان مقاله: آزمون هم گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD
شناسه ملی مقاله: JR_IJER-23-77_006
منتشر شده در شماره 77 دوره 23 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_IJER-23-77_006
منتشر شده در شماره 77 دوره 23 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
بهناز نانوای سابق - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان
علی فقه مجیدی - استادیار، گروه اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده کردستان شناسی، دانشگاه کردستان
احمد محمدی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان
خلاصه مقاله:
بهناز نانوای سابق - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان
علی فقه مجیدی - استادیار، گروه اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده کردستان شناسی، دانشگاه کردستان
احمد محمدی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان
بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، هم گرایی بازده بازارهای سهام نیز نشاندهنده وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیپس و سول[2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه هم گرا قرار نمیگیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه هم گرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشهای قرار نمی گیرد و یک گروه غیرهم گرا را تشکیل میدهد. همچنین نتیجه آزمون هم گرایی بین خوشه ها بیان کننده این است که خوشه های اول و دوم یک خوشه هم گرا را تشکیل می دهند. [1]- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [2]- Phillips and Sul
کلمات کلیدی: هم گرایی, بازارهای سهام, رویکرد خوشه ای, OECD
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1016671/