پیش بینی نقدینگی کوتاه مدت و بلندمدت سیستم بانکی در ایران

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریان های نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجود مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب هدف از این پژوهش پیش بینی نقدینگی سیستم بانکی در ایران است. بدین منظور از داده های ماهانه نقدینگی شبکه بانکی ایران برای دوره زمانی از فروردین ماه 1383 تا آذرماه 1397 برای پیش بینی استفاده شده است. از آنجا که داده های مربوط به نقدینگی حتی در تفاضل مرتبه دوم هم ناپایا بودند، استفاده از روش ARIMA جهت پیش بینی این متغیر مناسب نبوده و میزان خطای پیش بینی بهشدت بالا بود. لذا برای پیش بینی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. بدین منظور از 70 درصد داده ها برای آموزش شبکه، 15 درصد برای اعتبارسنجی و 15 درصد هم برای آزمون استفاده شد. سپس پیش بینی درون نمونه ای و برون نمونه ای کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج حاکی از آن بود پیش بینی های درون نمونه ای از دقت خیلی بالایی برخوردار بوده به طوری که R2 برابر با 99/99 و MSE برابر با 2154/45 لذا می توان گفت که شبکه عصبی مصنوعی ابزار قدرتمندی برای پیش بینی نقدینگی می باشد.

Keywords:

پیش بینی , نقدینگی , شبکه عصبی مصنوعی , بانک , کوتاه مدت