تحلیل ارتباط پویای قیمت نفت خام و محصولات عمده غذایی در ایران

در مطالعه حاضر به بررسی روابط علی پویای بلندمدت و کوتاهمدت بین قیمت نفت خام و محصولات عمده غذایی در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های ماهانه قیمت مواد غذایی عمده شامل گندم، یرنج، ذرت، سویا و قیمت نفت در دورهی زمانی ژانویه 2000 تا دسامبر 2018 استفاده شد. همجمعی میان متغیرها از طریق آزمون کرانه رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شد. نتایج آزمون کرانه نشان داد از بین این روابط تنها ارتباط بین قیمت گندم به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به عنوان متغیر مستقل از سطح معنیداری بالایی برخوردار است. نتایج مطالعه نشان داد قیمت ذرت، سویا و نفت در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر قیمت گندم دارند. همچنین، با افزایش 10 درصدی در قیمت برنج، با فرض ثبات سایر شرایط قیمت گندم به میزان 2/4 درصد کاهش مییابد. در واقع، شوک در قیمت محصولات کشاورزی نسبت به شوکهای قیمت نفت تاثیر بیشتری بر میزان نوسانات قیمت گندم دارد. با توجه به وجود رابطه جانشینی قوی بین محصولات کشاورزی در تولید و مصرف حصول چنین نتیجهای دور از انتظار نبوده است. سرعت تعدیل ضریب جمله تصحیح خطا نیز قابل توجه است و بیانگر آن است که در هر دوره 16 درصد انحرافات قیمت گندم از بین میرود و در صورت وارد شدن یک شوک به مدل، پس از گذشت کمی بیش از 6 ماه تعادل کوتاه مدت به تعادل بلندمدت نزدیک میشود.

Keywords:

قیمت نفت خام , قیمت مواد غذایی , رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده , ایران