بازارهای کالایی و بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله: بازارهای کالایی و بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: CSIEM01_159
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در سال 1399
شناسه ملی مقاله: CSIEM01_159
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
مصطفی احمدی آذر - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
نرگس یزدانیان - استادیار حسابداری،گروه حسابداری، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
خلاصه مقاله:
مصطفی احمدی آذر - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
نرگس یزدانیان - استادیار حسابداری،گروه حسابداری، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
این تحقیق اثر سرریز تغییرات قیمت و بازدهی محصولات کالایی در سه گروه کلی نفت خام، محصولات معدنی و فلزی، محصولات و مواد اولیه شیمیایی بر میزان و بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در این پژوهش، میزان و نحوه هم تغییری میان متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل با استفاده از مدل رگرسیون چندکی که توسط کوئنکر و باست (1978) ارائه شده و توسط کوئنکر و ژیوا (2004) توسعه داده شده است، تعیین شده است. شاخص کل روزانه قیمت بورس اوراق بهادار تهران و متغیر بازدهی روزانه پیوسته شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار به عنوان متغیر وابسته در معادله رگرسیون چندکی و چندک های %5، %50 و %95 توزیع میزان و بازدهی شاخص قیمت جهانی محصولات معدنی و فلزی، شاخص قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی، شاخص قیمت جهانی نفت خام به عنوان متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون چندکی به کار گرفته شده اند.همچنین برای مقایسه، نتایج رگرسیون معمولی (OLS) نیز در کنار رگرسیون چندکی اضافه شده است. بازه زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد و اطلاعات مربوط به هر یک از متغیرها به صورت روزانه (روزهای کاری هفته) جمع آوری وتحلیل شده اند.نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از آن دارد که تغییرات روزانه و بازدهی های کوچک، متوسط و بزرگ بازارهای کالایی اثر معنی داری بر تغییرات و بازدهی های روزانه شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار دارد و میزان این اثرات تفاوت معنی داری نسبت به یکدیگر ندارند.
کلمات کلیدی: شاخص قیمت بازارهای کالایی، شاخص کل بورس اوراق بهادار،رگرسیون چندکی، رابطه نامتقارن.
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1045395/