کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام مبتنی بر روش تحلیل پوشش داده ها
Publish place: 3rd Iran Data Mining Conference (IDMC)
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,209
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IDMC04_005
تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1389
Abstract:
مشتریان بازار بورس نیازمند روشی برای پیش بینی وضعیت بازار و کمک به تصمیم گیری آنها در انتخاب سهام مناسب جهت خریداری می باشند بازار بورس تعدادی پارامتر ورودی دارد که در تصمیم گیری بسیار موثرند تعداد این عوامل برحسب نوع تحلیل متغیر است اما دراین تحقیق به منظور انجام یک بررسی کلی فقط تعداد اندکی از عوامل مورد استفاده قرارگرفته اند. روش تحلیل پوشش داده ها Data Envelopment Analysis ابزاری مهم در برنامه ریزی خطی است که در تحلیل مسئله بازاربورس بعنوان یک روش پایه مورد استفاده قرار داده ایم. این رویکرد مبتنی بر تجزیه و تحلیل انجام شده در یک تحقیق قبلی است که در بخشهای بعدی بدان اشاره خواهد شد دراین تحقیق ضمن بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار بورس مقایسه ای بین روشهای مختلف یادگیری و تاثیر آنها بر میزان دقت انجام شده است بررسی نتایج منجر به انتخاب بهترین روش یادگیری مناسب برای این کاربرد می گردد.
Keywords:
شبکه های عصبی مصنوعی , بازار بورس , شبکه های عصبی پس انتشار , یادگیری , پیش بینی , تحلیل پوشش داده ها
Authors
سودابه پارسا
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر نیک نفس
استادیار عضو هیئت علمی بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان