Year: 1399
COI: EINB02_004
Language: PersianView: 278
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:
Authors
Abstract:
هدف این مقاله بهینه سازي سبد سهام با استفاده از معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی1 است. در ابتدا مفهوم ریسک و معیار اولیه اي براي آن تعریف میشود. به کمک این معیار هدف از تشکیل سبد سهام بررسی میشود و رابطه ي بین ریسک و بازده مشخص میگردد. سپس به تعریف ارزش در معرض ریسک شرطی میپردازیم و آن را در قالب یک برنامه ریزي خطی مدل میکنیم. در این مدل سطح ریسک را به ازاي یک بازده مشخص کمینه میکنیم و یا به طور برعکس سطح بازده را به ازاي یک ریسک مشخص بیشینه می کنیم. براي بهینه سازي سبد سهام چندین سهم را انتخاب کردیم که سبد سهام را بتوانیم تشکیل دهیم و درنهایت با حل بهینه سازي خطی و مشخص شدن سهم هر یک از سهم ها میزان بهینه ریسک به ازاي یک بازده مشخص محاسبه میشود. همچنین معادلا به ازاي یک بازده مشخص ریسک بهینه یا همان کمترین مقدار آن با مشخص شدن وزن بهینه سهم ها بدست میآید.
Keywords:
Paper COI Code
This Paper COI Code is EINB02_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:https://civilica.com/doc/1115884/
How to Cite to This Paper:
If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:صباغی لالیمی، امیرحسین و دماوندی، حامد،1399،بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR،Second National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering،Tehran،https://civilica.com/doc/1115884
Research Info Management
اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
Reviews
Scientometrics
The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.
New Papers
- توسعه نمودار کنترل حد آستانه تطبیقی لاسو مبتنی بر نمونه گیری دوگانه برای پایش پراکندگی فرآیندهای با ابعاد بالا
- ارائه مدل ریاضی برای مکانیابی تسهیلات سیار در شرایط عدم قطعیت
- مطالعه بررسی پرورش مهارت های تفکر دانش آموزان در محتوای دروس و رابطه آن با روش تدریس معلم مبتنی بر خلاقیت
- ارائه الگویی جهت مکان یابی بهینه فروشگاه های زنجیره ای (مطالعه موردی فروشگاه های شرکت کفش ملی)
- بهبود ریسک پروژه های نرم افزاری در ابعاد زمان و هزینه با بکارگیری اولویت بندی فعالیتها و تکنیک کوکومو
This Papers recently indexed in civilica
New Researchs
This Researchs recently indexed in civilica
Share this page
More information about COI
COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.
The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.