Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR

دومین کنفرانس  ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع
Year: 1399
COI: EINB02_004
Language: PersianView: 278
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

امیرحسین صباغی لالیمی - دانش آموخته مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف
حامد دماوندی - دانشجوی مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف

Abstract:

هدف این مقاله بهینه سازي سبد سهام با استفاده از معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی1 است. در ابتدا مفهوم ریسک و معیار اولیه اي براي آن تعریف میشود. به کمک این معیار هدف از تشکیل سبد سهام بررسی میشود و رابطه ي بین ریسک و بازده مشخص میگردد. سپس به تعریف ارزش در معرض ریسک شرطی میپردازیم و آن را در قالب یک برنامه ریزي خطی مدل میکنیم. در این مدل سطح ریسک را به ازاي یک بازده مشخص کمینه میکنیم و یا به طور برعکس سطح بازده را به ازاي یک ریسک مشخص بیشینه می کنیم. براي بهینه سازي سبد سهام چندین سهم را انتخاب کردیم که سبد سهام را بتوانیم تشکیل دهیم و درنهایت با حل بهینه سازي خطی و مشخص شدن سهم هر یک از سهم ها میزان بهینه ریسک به ازاي یک بازده مشخص محاسبه میشود. همچنین معادلا به ازاي یک بازده مشخص ریسک بهینه یا همان کمترین مقدار آن با مشخص شدن وزن بهینه سهم ها بدست میآید.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is EINB02_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1115884/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
صباغی لالیمی، امیرحسین و دماوندی، حامد،1399،بهینهسازی خطی سبد سهام بر مبنای معیارهای ریسكVaR - CVaR،Second National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering،Tehran،https://civilica.com/doc/1115884

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Reviews

4.00
1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
5 0
4 1
3 0
2 0
1 0

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 14,815
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support