تخصیص بهینه سبد سرمایه گذاری بین دارایی ریسکی و دارایی بدون ریسک بر اساس مدل مطلوبیت سرمایه گذار

هر فرد هنگام تشکیل سبد سرمایه گذاری به دو مولفه بسیار مهم توجه دارد که عبارتند از بازده انتظاری سبد تشکیل یافته درطول زمان و ریسکی که فرد با انتخاب دارایی مالی متحمل می گردد. اینکه سرمایه گذاران چگونه می توانند موازنه بین نرخ بازدهانتظاری و ریسک را مشخص کنند همواره از جمله سوالات مهم مباحث مدیریت سرمایه گذاری بوده است؛ این پژوهش برایپاسخ به این سوال از مدل مطلوبیت سرمایه گذار استفاده می کند. نتایج این پژوهش تبیین می کند که افراد با درجات مختلفریسک پذیری چگونه سبد سرمایه گذاری خود را بین دارایی های ریسکی و دارایی های بدون ریسک تخصیص می دهند.

Keywords:

سبد بهینه سرمایه گذار , مدل مطلوبیت سرمایه گذار , پرتفوی بهینه , بازار بورس و اوراق بهادار