آزمون تجربی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
Publish place: Journal of accounting knowledge، Vol: 3، Issue: 10
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 192
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAKK-3-10_006
تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1399
Abstract:
پژوهش‌های انجام شده در مورد سودمندی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس در بازار سرمایه ایران را از جهت نوع متغیرهای آزمون می‌توان در دو گروه دسته بندی کرد: 1) پژوهش‌های متکی بر بازده تاریخی و 2) پژوهش‌های متکی بر متغیرهای بنیادی. این مقاله با به‌کارگیری تحلیل پوششی داده‌ها امکانی را فراهم می‌آورد که بتوان بازده تاریخی و متغیرهای بنیادی را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبنای روش‌شناسی مطالعات پرتفوی، در سه دوره 2 ساله غیرهمپوشان، طی سال‌های 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران اجراء شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد استراتژی سرمایه گذاری معکوس طی تمامی دوره‌های تحقیق رویکردی مفید برای کسب بازده اضافی بوده است.
Keywords:
Authors
احمد بدری
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سبحان اسکینی
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :