روابط ساختاری بین ذخایر پولی ایران و تورم با استفاده از الگوی VAR
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 512
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFME05_011
تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1399
Abstract:
در دهه گذشته با پیشرفت تورم در اقتصاد شاهد توجه هر چه بیشتر به روابط بین ذخایر پولی و تورم در حوزه اقتصاد هستیم. در این پژوهش از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان یکی از مهمترین شاخصه ها برای محاسبه ی میزان تورم استفاده می کنیم. و گردش پول M0 ، محاسبات محدود M1 ، محاسبات گسترده M2 ، شاخص قیمت مصرف کننده را به صورت داده های ماهیانه به عنوان نمونه انتخاب می کنیم و بردار خودهمبسته (VAR) را ایجاد می کنیم. همچنین برای عملکرد واکنش های لحظه ای و تجزیه واریانس از الگوهای اقتصادسنجی استفاده خواهیم کرد. در نهایت هم پول در گردش M0 ، محاسبات محدود M1 ، محاسبات گسترده M2 و روابط بین شاخص قیمت مصرف کننده CPI و میزان تاثیرات مختلف بر تورم را در ارتباط با ذخایر پولی مشخص می کنیم. برای مطالعه تجربی این الگو از داده های اقتصاد کشور در دوره زمانی 1387 تا 1397 استفاده کردیم.
Keywords:
Authors
مهدی مرادی
استادیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
جعفر یوسفی
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه اقتصاد، آذربایجان شرقی، ایران