ارائه مدلی مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق به منظور پیش بینی قیمت نفت خام برنت
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 408
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS13_168
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1399
Abstract:
یکی از مهم ترین پیشران های صنعت یک کشور نفت می باشد، همچنین مدیریت ثروت در سرمایه گذاری در بازار سهام و نفت بسیار مهم می باشد. برای تسهیل در توسعه سریع بازار سهام شرکت های نفتی، استفاده از فناوری اطلاعات در سرمایه گذاری مالی به موضوعی داغ تبدیل شده است. . در این پژوهش از شبکه های عصبی بازگشتی و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و روش کلاسیک ARMA استفاده شده است، پس از آنکه بهینه ترین مدل را برای هر کدام از مدل ها به دست آوردیم از مدلهای کلاسیک و داده آموخته شده توسط شبکه عصبی برای تجزیه و تحلیل شاخص های فنی و پیش بینی قیمت نفت خام استفاده شد. عملکرد مدل پیشنهادی با سایر مدل های موجود بررسی و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد عملکرد مدل پیشنهادی بر مبنای شاخص های عملکردی مانند معیارهای میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا نسبت به سایر مدل های مرسوم ارجحیت دارد.
Keywords:
Authors
مسعود ملکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
احسان حاجی زاده
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
نگار دوست محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛