بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ
عنوان مقاله: بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ
شناسه ملی مقاله: JR_ECON-6-1_002
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_ECON-6-1_002
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
مسلم انصاری نسب - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زهرا محمدی - کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
خلاصه مقاله:
مسلم انصاری نسب - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زهرا محمدی - کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که میتواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداختها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) میپردازد. دادههای کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان میدهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای میگذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز میتواند حائز اهمیت باشد.
کلمات کلیدی: پیشبینی نرخ ارز, مدلسازی نرخ ارز, مدل غیرخطی, مدل مارکف سوئیچینگ, اقتصاد ایران طبقهبندیJEL : C58, G17, F31, C15
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1126934/