مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر دیرش سهام بر ریسک کل و ریسک سیستماتیک
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 8، Issue: 2
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 230
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-8-2_007
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1399
Abstract:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک و امکان پیشبینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک با استفاده از دیرش سهام است. برای این منظور نمونهای متشکل از ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ بررسی گردید. جهت آزمون رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک از آزمون همبستگی و به منظور بررسی توان پیشبینی ریسک از طریق دیرش از رگرسیون دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد رابطه بین دیرش سهام با ریسک کل و و ریسک سیستماتیک منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین دیرش سهام معیار مناسبی برای پیشبینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک است. وجود رابطه معنادار بین دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک حاکی از آن است که دیرش سهام را میتوان به عنوان سنجه ریسک سهام تلقی کرد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد هرچه دیرش سهام بیشتر باشد ریسک سیتماتیک و ریسک کل برای دوره بعد کمتر خواهد بود که ممکن است این رابطه منفی به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و تاثیر احتمالی آن بر فروش و ریسک شرکتها حاصل شده باشد که این موضوع میتواند در پژوهشهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
Keywords:
Authors
مریم دولو
دانشیار گروه مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا ورزیده
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
آرین صفری
دانشجوی دکتری مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :