بهینهیابی سبد اعتباری بانک ملی با رویکرد کاهش قیمت تمامشده تسهیلات اعطایی
عنوان مقاله: بهینهیابی سبد اعتباری بانک ملی با رویکرد کاهش قیمت تمامشده تسهیلات اعطایی
شناسه ملی مقاله: JR_JIFB-5-12_004
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_JIFB-5-12_004
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
جواد نوبخت - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
سید محمد مهدی احمدی - استادیار، عضو هییت علمی، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
الهام غلامی - دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مهرداد ابراهیمی - کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
جواد نوبخت - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
سید محمد مهدی احمدی - استادیار، عضو هییت علمی، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
الهام غلامی - دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مهرداد ابراهیمی - کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
یکی از گامهای ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهتدهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری بهدلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمامشده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بینالمللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینهیابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سالهای 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقلکردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسیشده، بانک ملی بهعنوان بنگاه اقتصادی ریسکپذیر عمل کرده و روند سهم بخشها از تسهیلات، تقریباً در اکثر دورهها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای بهدستآوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دورههایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمامشده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسیشده، میبایست تسهیلات اعطایی خود را بهنحوی پرداخت میکرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.
کلمات کلیدی: بهینهیابی, مدیریت پرتفوی اعتباری, بانک ملی, مدل GARCH
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1146501/