محمدرضا رستمی - استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
احمد نبی زاده - استادیار، گروه منابع انسانی و کسبوکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهرا شاهی - کارشناسارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانان

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک‌‌ها در ثبات نظام پولی‌‌ و‌‌ مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک‌‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌‌گیری قضاوتی، داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط‌‌ است و در سطح بانک‌ها و در سطح کلان به دست آمده‌ است، به کمک روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) در بازۀ زمانی 1388 تا 1394 تجزیه‌وتحلیل شده ‌‌است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد از بین متغیرهای بررسی‌شده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دورۀ گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری به‌منزلۀ معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطۀ مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایۀ بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطۀ معنادار و منفی با ریسک اعتباری دارد. متغیرهای اندازۀ بانک، نرخ تورم و بازده دارایی‌‌ها نیز ارتباط معنی‌داری با معیار ریسک اعتباری ندارد.

ریسک اعتباری, نسبت تسهیلات غیرجاری, روش گشتاور تعمیم‌یافته