پیش بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در نظامهای مالی است و پیشبینی آن میتواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه از نظامها گردد. از آنجا که قسمت اعظم درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تامین میشود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز میتواند تاثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازارهای داخلی داشته باشد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. این مقاله به بررسی پیشبینی نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است. در این پژوهش از روش باکس - جنکینز برای بررسی توانایی پیشبینی نرخ ارز استفاده شد. روش باکس - جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیشبینی است. نتایج پژوهش نشان داد که برای دورهی مورد بررسی، الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) با یک وقفه خود رگرسیونی و یک وقفه میانگین متحرک برای پیشبینی نرخ ارز الگوی مناسبی است و توانایی پیشبینی نرخ ارز را دارد.

Keywords:

نرخ ارز , الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) , اقتصاد ایران