ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بهینه سازی سبد سهام چند دوره ای با استفاده از سنجه ارزش در معرض خطر در چارچوب روش GJR GARCH-EVT-copula

Year: 1399
COI: COPSS01_048
Language: PersianView: 142
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

بهاره رضائی شهرکی - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید میرزامحمدی - استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران؛
محمدعلی رستگارسرخه - استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس؛

Abstract:

مسئله انتخاب سبد سهام بهینه ازجمله جذاب ترین مسائل مربوط به حوزه مالی و سرمایه گذاری می باشد. تشکیل یک سبد سهام مناسب با توازن بین ریسک و بازدهی امکان پذیر خواهد بود. تاکنون معیارها و سنجه های مختلفی برای سنجش ریسک مطرح شده که هرکدام نگرش خاصی را نسبت به ریسک بیان می کند. معیار بکار رفته در این مقاله سنجه ارزش در معرض خطر ( VaR ) می باشد که با در نظر گرفتن ویژگی داده های مالی همچون خوشه ای بودن نوسانات، توزیع پهن دنباله ها و ساختار وابستگی بین دارایی ها از روش GJR GARCH-EVT-copula برای تخمین آن استفاده می شود. همچنین به کارگیری محدودیت های عملی در مدل بهینه سازی، مسئله را تا حد امکان به دنیای واقعی نزدیک تر کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد روش مورد استفاده در تخمین ریسک از اعتبار بالایی برخوردار بوده و ضمن محاسبه دقیق ریسک پرتفو، بازدهی بیشتری نسبت به روش پارامتریک ایجاد می کند و همین امر بیانگر کارایی و عملکرد مناسب این مدل می باشد.

Keywords:

بهینه سازی سبد سهام چند دوره ای , سنجه ریسک VaR , GJR GARCH-EVT-copula , الگوریتم ژنتیک , هزینه معاملات

Paper COI Code

This Paper COI Code is COPSS01_048. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1163759/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
رضائی شهرکی، بهاره و میرزامحمدی، سعید و رستگارسرخه، محمدعلی،1399،بهینه سازی سبد سهام چند دوره ای با استفاده از سنجه ارزش در معرض خطر در چارچوب روش GJR GARCH-EVT-copula،First National Conference on Optimizing Production and Service Systems،Rudsar،https://civilica.com/doc/1163759

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Reviews

4.00
1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
5 0
4 1
3 0
2 0
1 0

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 22,343
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support