ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Paper
Title

پیش بینی سبد بهینه سهام رویکرد الگوریتم فراابتکاری و فرآیند تصمیم مارکوف

Year: 1399
COI: JR_DMOR-5-4_002
Language: PersianView: 48
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

سامیران خواجه زاده - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
شادی شاهوردیانی - استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
امیر دانشور - استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مهدی معدنچی زاج - استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

Abstract:

یکی از جذاب‌ترین حوزه­های تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه­سازی پرتفوی سهام است. در تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه­گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می‌شود. پرتفوی به ترکیبی از دارایی‌ها گفته می‌شود که توسط یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که موردتوجه محققین زیادی بوده است. هدف این تحقیق ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های مالی شرکت‌های بورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1397 می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم رگرسیون لبه اقدام به پیش‌بینی بازده سهام شده است و درنهایت با استفاده از روش مارکوف و الگوریتم خوشه‌بندی طیفی فیلتر لازم جهت انتخاب داده‌های اولیه مناسب انجام شد و روش فراابتکاری فرهنگی با داده‌های پیش‌بینی، سبد بهینه سهام را برای گروه سرمایه‌گذار با تمایلات ریسک‌پذیر و همچنین ریسک گریز ارائه کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم فراابتکاری فرهنگی با توجه به روش شارپ توانایی ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده را با روش مارکویتز برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک گریز دارد.

Keywords:

سبد بهینه سهام, بازده سهام, الگوریتم فراابتکاری, الگوریتم خوشه بندی طیفی, روش مارکوف

Paper COI Code

برای لینک دهی به این Paper می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت Paper در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1167572/

How To Citation:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این Paper ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
خواجه زاده، سامیران و شاهوردیانی، شادی و دانشور، امیر و معدنچی زاج، مهدی،1399،پیش بینی سبد بهینه سهام رویکرد الگوریتم فراابتکاری و فرآیند تصمیم مارکوف،،،،،https://civilica.com/doc/1167572

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، خواجه زاده، سامیران؛ شادی شاهوردیانی و امیر دانشور و مهدی معدنچی زاج)
برای بار دوم به بعد: (1399، خواجه زاده؛ شاهوردیانی و دانشور و معدنچی زاج)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مPaperقاله لینک شده اند :

  • Ajdari, F., Rahnamay roodposhti, F., Hamidian, M., Jafari, S., & ...
  • Aliu, F., Nuhiu, A., Krasniqi, B., & Aliu, F. (2020). ...
  • Bahri Sales, J., Pakmaram, A., & Valizadeh, M. (2018). Selection ...
  • Barkhordari, M. H., & Rezaei, M. (2015). Optimal portfolio determination ...
  • Behnamian, J., & Moshrefi, M. (2017). Hybrid meta-heuristic algorithm for ...
  • Chen, C. H., Lu, C. Y., & Lin, C. B. ...
  • Deng, G. F., Lin, W. T., & Lo, C. C. ...
  • Ho, C. H., & Lin, C. J. (2012). Large-scale linear ...
  • Kryzanowski, L., Zhang, J., & Zhong, R. (2018). Currency hedging ...
  • Kumar, D., & Mishra, K. K. (2017). Portfolio optimization using ...
  • Lale Sajjadi, S., Vakili, S., & Ebrahimi, S. (2019). Designing ...
  • Lamoureux, C. G., & Zhang, H. (2018). An empirical assessment ...
  • Levy, H., & Levy, M. (2014). The benefits of differential ...
  • Mahmud, I. (2020). Optimal portfolio construction using Sharpe’s single-index model: ...
  • Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of finance, 7(1), 7-91. ...
  • Masom Alishahi, P., & Azimi, M. (2018). Stock portfolio optimization ...
  • Mishra, S. K., Panda, G., & Majhi, B. (2016). Prediction ...
  • Paytakhti oskooe, S., Hadipour, H., & Aghamiry, H. (2019). The ...
  • Rahmani, M., Khalili Araghi, M., & Nikoomaram, H. (2020). Portfolio ...
  • Ramooz, N., Akbari, Agmashhadi, Z., & Atefatdoost, A. (2020). Optimal ...
  • Rezaei, S., Baghjari, M., & Mazaherifar, P. (2019). The comparison ...
  • Taghizadeh Yazdi, M. A., Alavi, S. A., & Zare Nasi ...
  • Tehrani, R., Fallah Tafti, S., & Asefi, S. (2018). Portfolio ...
  • Vasiani, V. D., Handari, B. D., & Hertono, G. F. ...
  • Research Info Management

    Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی Paper

    مشخصات مرکز تولید کننده این Paper به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 1,650
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    Share this page

    More information about COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    Support