تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانکهای سالم و در معرض خطر
Publish place: Journal of Asset Management and Financing، Vol: 5، Issue: 3
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 269
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMF-5-3_001
تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1400
Abstract:
ورشکستگی بانکها پدیدهای است که اخیراً بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کردهاند. از آنجاییکه نشانههای بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان میشود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیشبینی بهموقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیتهای بازدارنده قرار میدهد. در این مقاله تلاش میشود با استفاده از صورتهای مالی بانکهای کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و بهکارگیری شاخص ثبات بانکی بهعنوان شاخص ورشکستگی، بانکهای ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانکهای ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، بهگونهایکه بانکهایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با بهکارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانکهای سالم و در معرض خطر را میتوانند بشناسند، شناسایی و سپس با بهکارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیشبینی ورشکستگی بانکها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درونگروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشاندهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.
Keywords:
Authors
اعظم احمدیان
استادیار گروه بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران
مهسا گرجی
کارشناس ارشد مهندسی مالی،گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه رجا، قزوین، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :