یوسف محنت فر - استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران
علی فلاحتی - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
نازنین زهرا ستوده - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه رازی

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده‌ی نفت در جهان محسوب می‌شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل‌توجهی از بودجه‌ی عمومی کشور را شامل می‌شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک‌ درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‌ 1348-1397 می‌باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک‌ نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان‌ داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است. اما در شوک‌های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک‌ها نامتقارن بوده است. هم‌چنین اگر شوکی در جهت مثبت یا منفی به درآمدهای نفتی وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، مخارج دولتی، تورم و مصرف خصوصی نسبت به شوک وارده واکنش نشان می‌دهند.

اثرات نامتقارن, شوک درآمد نفتی, خودرگرسیون برداری