اندازهگیری ارتباطات و ریسک سیستماتیک در شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران (با رهیافت علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-11-42_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400

Abstract:

در این پژوهش با استفاده از روشهای علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به منظور سرمایهگذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸:۶ ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشینآلات و سرمایهگذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین میتوان گفت که میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تاثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشینآلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایهگذاری هستند.

Authors

عابد عباسی درخانه

Islamic Azad University- Abhar Branch

فرید عسکری

Islamic Azad University- Abhar Branch

عبدالرحیم هاشمی دیزج

Mohaghegh Ardabili University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • - Abbasids Ezzatullah, Nasir al-Islami Ibrahim, Sanei Ehsan. Optimal investment horizon ...
  • - Abu Dhari, Ayub, Shahikitash, Mohammad Nabi, Taliblu, Reza. The relationship ...
  • - Adabi firozjai, bagher, Mehrara, Mohsen, Shapur Mohammadi: Estimating and evaluating ...
  • - Ashfaq Saira, Usman Ayub. Ghulam Mujtaba. Naveed Raza. Gainers and ...
  • - Abdel-Latif Abla, Hubert Schmitz (2010), "The Politics of Investment and ...
  • - Billio, M., Getmansky, M., Lo, W. A., Pelizzon, L. (2012). ...
  • - Brimble, M. A. (2003). The Relevance of Accounting Information for ...
  • - Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In- Kind Financial: A Theory ...
  • - Dehghan Khavari, Saeed, Mir Jalili, Seyed Hossein. Interaction of systematic ...
  • - Donald E. Knuth. The Art Of Computer Programming Vol 1. ...
  • - Douglas B. West. Introduction to Graph Theory, Second Edition. Prentice ...
  • - Ezzati, Kajal. Investigating the relationship between the ability of accruals ...
  • - Gregoriou, G. (2011). Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear ...
  • - Hamilton, J. (1989). A new approach to the economic analysis ...
  • - Hajiha, Zahra, Safari, Fatemeh. Investigating the relationship between systematic stock ...
  • - Ibrahim. K., & Haron . R. (2016). Examining systematic risk ...
  • - Jalali, Umm Al-Banin, Ansari Samani, Habib, Hatefi, Majid. The effect ...
  • - Jamei, Reza, Azizi, Benjamin. Investigating the effect of disclosing organizational ...
  • - Lee, Yongwoong. Daniel Rösch. HaraldScheule. Systematic credit risk in securitised ...
  • - Mehrara Mohsen, Soheili Habib. Estimation of information risk dynamics in ...
  • - Mehrara, Mohsen, Falahati, Zabihullah, Heidari Zahiri, Nazi. Investigating the Relationship ...
  • - Mojtahedi, Fatemeh, Mojavarian, Seyed Mojtaba, Hosseini Yakani, Seyed Ali. Determining ...
  • - Moradmand Jalali, Milad, Hasanlu, Khadijeh. Assess the share of banks, ...
  • - Oordt, V. M., Zhou, C. (2018). Systemic risk and bank ...
  • - Piri, Parviz, Heidari, Hassan, Raouf, Samira. The relationship between systematic ...
  • - Poledna Sebastian. SerafínMartínez-Jaramillo. Fabio Caccioli. Quantification of systemic risk from ...
  • - Philippon, T., & Richard, M. (2010). Measuring Systemic Risk. International ...
  • - Rajabzadeh, Ali, Ghasemi, Ahmad Reza, Azar, Adel, Hosseini, Ruhollah. Explain ...
  • - Rahbar, Farhadaf Behzadi Sufiani, Mohsen, Isfahani, Pouria.The nonlinear effect of ...
  • - Rasekhi, Saeed, Asadi, Seyed Peyman, Sheidaei, Zahra. Dynamics of risk-return ...
  • - Shahabadi, Abolfazl, Naziri, Mohammad Kazem, Hawaj, Sahar. Investigating the effect ...
  • - Schwarcz, L. S. (2019). SYSTEMATIC REGULATION OF SYSTEMIC RISK, WISCONSIN ...
  • - Serafeim, G., Ioannu, I., & Cheng, B. (2013). Corporate Social ...
  • - Shenoy, Jaideep & Williams, Ryan, (2017). "Trade credit and the ...
  • - Udi Manber. Introduction to Algorithms - A Creative Approach. MIT ...
  • - Vadiee Noghabi, Mohammad Hossein, Yari, Fatemeh, Rafiei, Mehdi. Credit rating ...
  • - Viral, V., Acharya, L, H., Pedersen, Thomas, P., & Matthew, ...
  • - West, T., & A.C. Worthington, (2006), "Macroeconomic Risk Factor in ...
  • ابوذری، ایوب، شهیکی‌تاش، محمدنبی، طالبلو، رضا (1393). ارتباط بین ریسک ...
  • پیری، پرویز، حیدری، حسن، رئوف، سمیرا (1392). رابطه بین ریسک ...
  • جامعی، رضا، عزیزی، بنیامین (1397). بررسی تأثیر افشاء مسئولیت های ...
  • بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام [مقاله ژورنالی]
  • جلالی, ام البنین, انصاری سامانی, حبیب, هاتفی, مجید. (1396). اثر ...
  • دهقان خاوری, سعید, میر جلیلی, سید حسین. (1398). تعامل ریسک ...
  • پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به کارگیری الگوی GARCH-JUMP [مقاله ژورنالی]
  • تبیین و ارزیابی شاخص های اولویت گذاری پروژه های صنعتی به منظور برنامه ریزی بهینه در اقتصاد [مقاله ژورنالی]
  • تاثیر غیرخطی عوامل موثر بر تولید بنگاه های صنعتی ایران: الگوی آستانه ای [مقاله ژورنالی]
  • شاه‌آبادی، ابوالفضل، نظیری، محمدکاظم، حواج، سحر (1391). بررسی اثر متغیرهای ...
  • بررسی ارتباط بین توانایی اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک سهام بر مبنای مدل CAPM و مدل فاما و فرنچ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
  • مجتهدی, فاطمه, مجاوریان, سید مجتبی, حسینی یکانی, سید علی. (1399). ...
  • مرادمند جلالی، میلاد، حسنلو، خدیجه (1395). ارزیابی سهم بانک‌ها، بیمه ...
  • مهرآرا، محسن، فلاحتی، ذبیح‌الله، حیدری ظهیری، نازی (1392). بررسی رابطه ...
  • ودیعی نوقابی، محمدحسین، یاری، فاطمه، رفیعی، مهدی (1396). رتبه ...
  • نمایش کامل مراجع