اندازهگیری ارتباطات و ریسک سیستماتیک در شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران (با رهیافت علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون)
Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 11، Issue: 42
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 329
This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMR-11-42_004
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400
Abstract:
در این پژوهش با استفاده از روشهای علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به منظور سرمایهگذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸:۶ ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشینآلات و سرمایهگذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین میتوان گفت که میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تاثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشینآلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایهگذاری هستند.
Keywords:
Economic Growth , Large Industries , Systematic Risk , Regression Switching , Linear and Nonlinear Granger Causality , رشد اقتصادی , صنایع بزرگ , ریسک سیستماتیک , سوئیچینگ رگرسیون , علیت گرنجر خطی و غیرخطی
Authors
عابد عباسی درخانه
Islamic Azad University- Abhar Branch
فرید عسکری
Islamic Azad University- Abhar Branch
عبدالرحیم هاشمی دیزج
Mohaghegh Ardabili University
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :