امید خزاعی - دانشگاه مازندران،دانشکده علوم ریاضی

مدلهای سری زمانی اتور گرسیو متناوب در میان سایر مدلها یکی از مهمترین کلاسهای سری زمانی برای مدل بندی کردن داده های بدست آمده از آب و هوا شناسی،آب شناسی،اقتصاد و مهندسی الکترونیک است.در این مقاله پس از معرفی مدل و بر آورد پارامترهای مدل،توزیع جانبی بر آوردگرهای کمترین مربعات پارامترهای مدل PVAR را بدست می آوریم.خود همبستگی باقیمانده در مدلهای اتور گرسیو و میانگین متحرک کلاسیک برای بررسی کفایت یک مدل مفید بودند،در اینجا نیز ما توزیع مجانبی ماتریس خودکواریانس باقیمانده ها و ماتریس خود همبستگی باقیمانده ها را به صورت یک قضیه بیان می کنیم. آماره ی آزمون پورمانتو و توزیع مجانبی آن برای نشخیص کفایت مدلهای PVAR ارائه خواهد شد.آماره ی آزمون پیشنهادی در یک شبیه سازی کوچک توضیح داده خواهد شد و کاربرد آن در داده های آلمان غربی ارائه خواهد شد.

اتورگرسیو،مدل PVAR،خود همبستگی،میانگین متحرک،خود کوارییانس،پورمانتو