ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانک­ها و موسسات­مالی بوده که مدل­های مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی می­پردازد. در این راستا ۹ معیار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن­دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چک­برگشتی، وضعیت­مسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی و یا ارزیابی گزینه جدید نسبت به گزینه ایده­آل  و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیش­بینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی می­پردازد. جامعه پژوهش شامل پرونده­های اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از بانک­های خصوصی در بین سال­های ۹۴-۹۰  است. این تحقیق از نوع کاربردی و بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان می­دهد دقت مدل CBR نسبت به سایر روش­های اعتبارسنجی و رتبه­بندی مشتریان بانک بیشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجی مشتریان، نتایجی به مراتب بهتر از عملکرد کارشناسان بخش اعتباری بانک عامل که به روش قضاوتی و بر اساس تجربه به پیش­بینی نکول یا عدم نکول مشتریان می­پرداختند حاصل نموده است که نشان دهنده کارایی بالای مدل مورد استفاده پژوهش در مقایسه با مدل مورد استفاده بانک و کارشناسان اعتبارسنجی می­باشد. CBR منجر به طراحی سیستمی خبره، متخصص و هوشمند شده و علاوه بر ذخیره داده­ها در بانک اطلاعاتی، مدل­ها و الگو­هایی را برای استفاده ذخیره می­کند.[M۱]   

Keywords:

ریسک اعتباری , رتبهبندی اعتباری , اعتبارسنجی , نکول , فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) , تاپسیس , استدلال مبتنی بر مورد (CBR)