سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM
Publish place: The Journal Of Planning and Budgeting، Vol: 15، Issue: 2
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 188
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPBUD-15-2_005
تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400
Abstract:
مطالعه حاضر، تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی ۱۳۵۲-۱۳۸۶، با استفاده از روشهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) [۱] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [۲] ، بهطور کمی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنیداری دارد. کششهای کوتاهمدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان میدهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاهمدت آن است. [۱] . Autoregressive Distributed Lags [۲] . Variance Decomposition Function
Keywords:
Financial Development , Economic Growth , ARDL , VDCM , توسعه مالی , رشد اقتصادی , روش ARDL , روش VDCM
Authors
فروزان محمدی
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سعید سلیمانی
علوم اقتصادی
محمد سلیمانی
مدیریت بازرگانی