تاثیر شکنندگی سهام بر سرعت همگرایی قیمت سهام

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFAK-8-1_007

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1400

Abstract:

هدف: سرمایه گذاران با آگاهی از شکنندگی و درک چگونگی تغییر شیوه های مالی شرکت ها برای رسیدن به بازده مورد انتظار، موجب افزایش سرعت همگرایی قیمت سهام می شوند. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر شکنندگی سهم بر سرعت همگرایی قیمت سهام است. روش: جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ها، داده ها برای ۸۷ شرکت مهیا و افقزمانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که بین شکنندگی سهم و سرعت همگرایی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری:رفتار هیجانی از سوی سرمایه گذاران ازجمله ریسک های تهدیدکننده در معاملات بازار سرمایه می باشد. دانش افزایی:موضوع فوق از موضوع های جدید در بازار سرمایه می باشد که با توجه به نو بودن حوزه های شکنندگی و سرعت همگرایی قیمت سهام، پژوهش های اندکی در سطح ملی صورت گرفته است و در سطح بین المللی از معدود تحقیقات انجام شده در ابعاد متفاوتی از این حوزه ها مدنظر قرارگرفته است؛ که کمتر به این بعد از متغیرهای پژوهش توجه شده است. این پژوهش تلاش کرده تا موضوع تحقیق را در سطح شرکتی موردتوجه قرار دهد. شناسایی عوامل شکنندگی سهام و تقویت سرعت همگرایی، زمینه ای مناسب در جهت تثبیت اقتصادی و ثبات نسبی در فضای بورس اوراق بهادار است.

Keywords:

سرعت همگرایی قیمت سهام , شکنندگی سهام , شتاب سود , ریسک

Authors

سپیده راجی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

امیرحسین تائبی نقدری

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

حدیث زینلی

دکتری مهندسی مالی، مدرس مدعو گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • احمدی امین،الهه؛ تحریری، آرش(۱۳۹۸). تاثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر ...
  • اخگر، محمد امید؛ کرانی، فاطمه(۱۳۹۸)، بررسی تاثیر اصطکاک های بازار ...
  • پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغر پور،حسین، فلاحی، فیروز و ستار رستمی، ...
  • جامعی، رضا و عزیزی، بنیامین(۱۳۹۷). بررسی تاثیر افشاء مسئولیت های ...
  • شیرافکن لمسو، مهدی؛ معصوم زاده سوره، سارا؛ سیاره، مرتضی(۱۳۹۶). بررسی ...
  • بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
  • رباط میلی، مژگان؛ علوی طبری، حسین؛ ثقفی، علی(۱۳۹۳). کیفیت اطلاعات ...
  • علی زاده، حسن.افلاطونی، عباس(۱۳۹۷). بررسی کارایی بازار بورس تهران در ...
  • پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی [مقاله ژورنالی]
  • فقه مجیدی، علی. نانوای سابق، بهناز و محمدی، احمد(۱۳۹۷). بررسی ...
  • لک، لیلا. صالحی، اله کرم. بصیرت، مهدی(۱۳۹۸). بررسی کارایی بازار ...
  • آزمون هم گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD [مقاله ژورنالی]
  • معطوفی، علی رضا (۱۳۹۷). تبیین مشخصه های استرس مالی در ...
  • محسنی زنوزی، سید جمال الدین؛ جوهری سلماسی، پریسا؛ هلالی، علیرضا(۱۳۹۰). ...
  • محمدیان، اسماء. (۱۳۹۷). تاثیر آنتروپی بر رابطه بین تخصص حسابرس ...
  • مسیح آبادی، ابوالقاسم؛ یاری، فاطمه؛ رفیعی، مهدی(۱۳۹۶). رابطه مالکیت نهادی ...
  • میرزا خانی، حسن؛ نوری، عباس(۱۳۹۲). شناسایی مهم ترین عوامل افزایش ...
  • بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده [مقاله ژورنالی]
  • References۱.ABmuth. P. (۲۰۱۷). Stock price related financial fragility and growth ...
  • ۲.Alesina, A., Rodrik, D. (۱۹۹۶). Distributive Politics and Economic Growth. ...
  • ۳.Alizadeh, Hassan., Aflatooni, Abbas. (۲۰۱۸). Investigating the Efficiency of Tehran ...
  • ۷.Ati, Ines Andrea (۲۰۱۵). Tunisian Banking System Distress and Fragility: ...
  • ۸.Barseghyan, L., Di Cecio, R. (۲۰۱۰). Institutional causes of output ...
  • Bulut, H., Kaya, P., & Kocak, E. (۲۰۱۵). Testing convergence ...
  • Campbell, J. Y. & Hamao, Y. (۱۹۹۲). Predictable stock returns ...
  • Chien, M. S., Lee, C. C., Hu, T. C., & ...
  • Deng, K. Zeng H, Y Zhu, (۲۰۱۷). Political connection, market ...
  • Di Giacinto, Valter., &Esposito, Luciano. (۲۰۰۸). Convergence of financial structures ...
  • Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, ...
  • Fegheh Majidi, Ali Nanvaye Sabegh, Behnaz & Mohammadi, Ahmad. (۲۰۱۸). ...
  • Keynes, J. (۱۹۳۶). The General Theory of Employment, Interest, and ...
  • Lyócsa, S., & Baumöhl, E. (۲۰۱۴). Risk-return convergence in CEE ...
  • Masihabadi, Abul Ghasem; Yari, Fatemeh; &Rafiei, Mehdi. (۲۰۱۷). The Relationship ...
  • Mirzakhani, Hassan; & Nouri, Abbas, (۲۰۱۳), Identifying the most important ...
  • Mohseni Zanozi, Seyed Jamaluddin; Johari Salmasi, Parisa, & Helali, Alireza. ...
  • Ohwadua, O. Emmanuel & Ogunfiditimi, F.O. (۲۰۱۸). A Quantum Finance ...
  • Pourabadollah Koich, Mohsen, Asgharpour, Hossein, Fallahi, Firooz Sattar Rostami, Hemmat. ...
  • نمایش کامل مراجع