معاملات سهام بر اساس الگوریتم ترکیبی(هیبرید) در بازار بورس تهران

مطالعات اخیر در بازارهای مالی نشان می دهد که تجزیه و تحلیل فنی می تواند ابزاری بسیار مفید در پیش بینی روند شاخص سهام باشد. سیستم های بازرگانی به طور گسترده ای برای ارزیابی بازار سهام استفاده می شوند. در این مقاله از یک الگوریتم ژنتیک برای تکامل یک سیستم بهینه سازی بورس اوراق بهادار استفاده شده است. سیستم پیشنهادی ما می تواند برای هر روز یک استراتژی تصمیم گیری برای خرید ، نگه داشتن و فروش سهام تولید کند و سود بالایی را برای هر سهام ایجاد کند. این سیستم از دو مرحله تشکیل شده است: حذف سهام غیرقابل قبول و تولید ساختار(استراتژی) معاملات سهام. محاسبات تکاملی، مانند الگوریتم ژنتیک، به دلیل هوشمندی، انعطاف پذیری و قدرت جستجو(سریع و کارآمد)، در این روش بسیار امیدوار کننده است. چندهدفگی الگوریتم به کار گرفته شده را می توان به مثابه نقطه ثقل پرسش این پژوهش تلقی نمود که حسن یا سوء عملکرد مدیریت پرتفوی ناشی از آن، می تواند به عنوان محکی برای انتخاب الگوریتم مذکور و یا وانهادن آن باشد. از سویی دیگر، پرسش این پژوهش معطوف به کاربرد شاخص های تحلیل تکنیکال است. بنابراین توجه به هر دو جنبه ی پرسش پژوهش اهمیت دارد یعنی چندهدفگی الگوریتم از حیث روش تحلیل و شاخص های تکنیکال از حیث خصائص انتخاب شده برای تحلیل.

Keywords:

الگوریتم ژنتیک , تحلیل تکنیکال , شاخص سهام , مدیریت پرتفوی