ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانکهای پیوسته برای شکست (TCTF)
Publish place: Economic studies and policies، Vol: 7، Issue: 1
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 237
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECONC-7-1_006
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1400
Abstract:
بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاستگذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحا بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی ۱۲ ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.
Keywords:
Authors
مصطفی سراج
دکترای مالی مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
رضا تهرانی
استاد گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
سعید فلاح پور
استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.