برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 8، Issue: 4
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 304
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-8-4_010
تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400
Abstract:
هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تاثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه ۱۳۸۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموما استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.
Keywords:
ریسک سیستمی , نظام بانکی , ارزش در معرض خطر(VaR) , سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)
Authors
عبدالرضا شاکری
گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
نگار خسروی پور
استادیار،حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
سیده محبوبه جعفری
استادیار،حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :