بررسی گام تصادفی در بازار سهام ایران
Publish place: Fourth International Conference on Science and Technology of the Third Millennium of Iranian Economy, Management and Accounting
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 275
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TCCONF04_158
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400
Abstract:
هدف این مقاله بررسی گام تصادفی در بازار سهام است. بدین منظور در خصوص بازدهی ها دو دسته اطلاعات روزانهشامل SP و MSP (شاخص قیمت سهام و متوسط شاخص قیمت سهام) در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ استخراج شده است. همچنین جهت تحلیل آزمون فرضیه گام تصادفی از آزمونهای مختلفی همچون آزمون ریشه واحد، آزمون فیلیپس-پرون، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس استفاده شده است. نتایج تمام آزمون ها یکسان بودهو در تمام آنها فرض صفر گام تصادفی تایید نمی گردد. در نتیجه بازار در شکل ضعیف کارا نمی باشد.
Keywords:
Authors
سهراب استا
استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام