آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری

ما در عصری زندگی می کنیم که ویژگی آن آهنگ بسیار سریع نوآوری مالی است. مطالعه سیر تاریخی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی پدید آمدن رشد و توسعه سریع و عظیم، وجود اصلاحات مالی در این کشورها بوده است. انگیزه های مختلفی برای افراد و بنگاه های فعال در سیستم مالی جهت انجام نوآوری مالی وجود دارد که یکی از مهم ترین انگیزه ها، معرفی ابزارها و روش هایی جهت کاهش، حذف و یا مدیریت ریسک های موجود می باشد.یکی از مهم ترین ابزارهایی که در شرایط کنونی می تواند کمک شایانی به بانک ها و موسسات مالی در مدیریت بهینه مصارف و پیشگیری از مطالبات نماید، طراحی و به کارگیری مدل های سنجش ریسک اعتباری در اعطای تسهیلات می باشد. هدف این تحقیق، ارائه یک الگوی مناسب جهت نوآوری مالی مبتنی بر سنجش ریسک اعتباری بنگاه های متوسط و کوچک(SMEs) در بانک های تجاری می باشد. در این راستا شاخص های موثر بر ریسک اعتباری SMEها شناسایی و با روش های لاجیت، شبکه عصبی و سیستم خبره فازی و درنهایت به صورت هیبریدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد استفاده از مدل ترکیبی نتایج دقیق تری در ارزیابی ریسک اعتباری SMEها دارد.

Keywords:

ریسک اعتباری , لاجیت , شبکه عصبی , سیستم خبره فازی , بنگاههای کوچک و متوسط