ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه ی عملکرد مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

Year: 1399
COI: JR_ECONC-7-2_003
Language: PersianView: 28
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

عبدالرحیم هاشمی دیزج - استادیار دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول)
هاتف حاضری نیری - استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
رسول پوروحدانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

Abstract:

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش­بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (۱)۱۳۸۳-(۴)۱۳۹۶ برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتا دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه­ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می­باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می­توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده­های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه­ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش­بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست­های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

Keywords:

سری زمانی , پیش بینی نرخ ارز , شبکه ی عصبی مصنوعی , هوش مصنوعی

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_ECONC-7-2_003. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1246866/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
هاشمی دیزج، عبدالرحیم و حاضری نیری، هاتف و پوروحدانی، رسول،1399،مقایسه ی عملکرد مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران،https://civilica.com/doc/1246866

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 13,119
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support