بررسی یکپارچگی بین تغییرات قیمت نفت و بازده بازار سهام ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس
Publish place: Political and international research، Vol: 11، Issue: 45
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 136
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPIR-11-45_020
تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400
Abstract:
مرتضی باوقار[۱]- مهدی فغانی[۲]*- محمدحسین رنجبر[۳] تاریخ دریافت: ۰۳/۰۷/۱۳۹۹- تاریخ پذیرش: ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ چکیده: با توجه به نقش پر رنگ نفت و میزان فروش و قیمت آن در اقتصاد ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اقبال عموم مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در بازار سرمایه ایران، بررسی تغییرات قیمت نفت و بازده بازار سهام اهمیت زیادی دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی یکپارچگی بین تغییرات قیمت نفت و بازده بازار سهام ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس میباشد. دادههای مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اوپک و آرشیو شاخصهای بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای عضو طی از ابتدای سال ۲۰۱۲ تا پایان نیمه اول سال ۲۰۱۸ و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل GARCH-BEKK دو متغیره، مدلVAR و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازده بازارهای سهام کشورهای عضو اوپک اثرگذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود نتایج متفاوت خواهد بود. [۱]- دانشجوی دکتری تخصصی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران bavagharmorteza@gmail.com [۲]- استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران: نویسنده مسئول faghani@acc.usb.ac.ir [۳]- استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران mhranjbar@iauba.ac.ir
Keywords:
تغییرات قیمت نفت , بازار اوراق بهادار تهران , بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس , مدل گارچ دو متغیره