پیوند انسانی سرمایه و سرمایه اجتماعی و بررسی اثر آن بر روی رشد اقتصادی ایران ARDL BOND
Publish place: Fourth International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MDMCONF04_057
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400
Abstract:
قبل از برآورد مدل، آزمون ریشه واحد انجام و ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت این آزمون به روش دیکی فولر تعمیم یافته ADF انجام و نتایج آن ثبت گردیده است همان طورکه مشخص استهمه متغیرها در سطح ایستا نبوده، لذا پس از یکبار تفاضل گیری تمامی متغیرها در سطحی ایستا گردیدند . همچنین از روش آزمون کرانه ها برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده گردید با توجه به نتایج بدست آمده همه متغیرها به جز متغیر سرمایه فیزیکی که در کوتاه مدت معنادار بدست نیامد بقیه متغیرها در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای ضرائب قابل تفسیر می باشند بدین صورت که در کوتاه مدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی ( HC )، سرمایه اجتماعی ( SC) سرمایه گذاری مستقیم بخش خارجی ( FDI ) به ترتیب ۰/۰۷، ۱/۵۸، ۰/۰۱ به ترتیب در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد افزود این در حالی است که متغیرهای تجارت باز TR و هزینه های دولت GOV به ترتیب در کوتاه مدت -۰/۳۹ و -۰/۰۵ از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست ولی در بلندمدت تاثیر همه متغیرها بر تولید ناخالص داخلی مثبت بدست آمد اینگونه که با یک درصد تغییر متغیرهای سرمایه انسانی HC، سرمایه اجتماعی SC، سرمایه گذاری مستقیم بخش خارجی FDI، تجارت باز TR و هزینه های دولت GOV به ترتیب ۰/۱، ۲/۰۴، ۰/۰۶، ۰/۱۰، ۰/۵، ۰/۶۸ در بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی کشور خواهد افزود. همچنین نتایج این تحقیق بخوبی حاکی از آن است که تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی بر تولید ناخالص کشور به مراتب از سایر متغیرهای دیگر بیشتر است. ضریب تصحیح خطا نیز در این برآورد منفی و قابل تفسیر بوده که نشان می دهد که در هر سال ۰/۷۷ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت، تعدیل می گردد. در ادامه بر منظور بررسی ثبات ضرایب مدل از آزمون های مجموع تجمعی CUCUM، مجموع مجذور تجمعی CUSUMQ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل تخمینی در سطح ۵% از ثبات ساختاری برخودار بوده و شکستی ملاحظه نمی گردد. ضمنا آزمون های تشخیص شامل آزمون وایت، بروش - گودفری و جاک برا نیز انجام شد.نتایج به ترتیب حاکی از عدم وجود مشکل ناهم سانی واریانس، خود هم بستگی و نرمال بودن بودن توزیع جزء اخلال ها دارد.
Keywords:
Authors
حمید کاکائی
کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران جنوب، ایران
سیدحسین حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، ایرا ن
سخاوت بهادری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، ایرا ن
ملیحه فروتن
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بین الملل) ، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی مرکز نیشابور، ایران
مژگان باقری
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه غیرانتفاعی شهید رضایی کرمانشاه ، ایران