تحلیل رابطه متقابل بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و تاثیر آنها بر ثبات بانکی در ایران

بانک ها در معرض ریسک های مالی متعددی قرار دارند که از جمله ی مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری است که این دو ریسک با ورشکستگی بانک ها ارتباط نزدیکی دارند. ریسک اعتباری به معنی احتمال عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط گیرنده اعتبار به علت عدم تمایل و یا ناتوانی مالی است. همچنین نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. بر اساس مطالعات صورت گرفته بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی رابطه قوی و ارتباط متقابلی وجود دارد و از همدیگر تاثیر فراوانی می پذیرند. همچنین ریسک های بانکی می توانند تاثیر بسیار زیادی بر ثبات مالی و از سوی دیگر ثبات اقتصادی کشورها داشته باشند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشورها وابستگی شدیدی به ثبات بانکی و مالی آنها دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر متقابل این دو ریسک بر همدیگر و نیز تاثیر آنها بر ثبات سیستم بانکی در ایران است. دوره زمانی مورد آزمون از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ و نمونه آماری شامل ۱۶ بانک است. روش مورد آزمون برای بررسی موضوع، سه روش حداقل مربعات دو مرحله ای ۲SLS. روش خود رگرسیون برداری Panel VAR و روش گشتاور تعمیم یافته Panel GMM به صورت پنل دیتا است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده با روش Panel ۲sls, Panel VAR حاکی از تاثیر مستقیم ریسک های اعتباری و نقدینگی بر یکدیگر است. همچنین نتایج تخمین مدل با روش Panel GMM نشان می دهد که دو ریسک اعتباری و نقدینگی تاثیری مستقیم بر بی ثباتی بانکی دارند.

Keywords:

ریسک اعتباری , ریسک نقدینگی , ثبات مالی