محمدهاشم بت شکن - دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
محمدمهدی بحرالعلوم - استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
امیرحسین ارضا - استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
امیر تقی خان تجریشی - دانشجوی دکتری، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

برای سرمایه گذاری در یک شاخص منتخب گام اول تشکیل یک سبد ردیاب  است. این کار ردیابی شاخص است. در این پژوهش، ابتدا نقش کلیدی معیارهای کیفیت ردیابی در تشکیل سبد ردیاب  بر اساس روش بهینهسازی مبتنی بر نمونهگیری ارایه میشود. سپس یک معیار جدید کیفیت ردیابی، به نام معیار کیفیت ردیابی محقق (RTQ) برای ردیابی شاخص معرفی میشود. در ادامه، کیفیت ردیابی سبدهای ردیاب بر اساس معیارهای کیفیت ردیابی سنتی نوسان خطای ردیابی (TEV)، میانگین مجذور خطاها (MSE)، و میانگین انحراف مطلق (MAD) و معیار معرفی شده (کیفیت ردیابی محقق(RTQ) با دو روش مختلف minmax و CVAR محاسبه میشوند. به این ترتیب مزایا و معایب معیار معرفی شده در مقایسه با معیارهای سنتی بررسی و نهایتا معیار پایدارتر معرفی میشود. بنابراین، تمرکز این پژوهش بر پایداری و ثبات معیارهای ردیابی است. در نهایت مشخص شد که با بهبود متغیرهای ارزیابی ثبات، چگونگی تشکیل پرتفوی ردیاب نیز بهبود مییابد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس است. قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ لغایت شهریورماه سال ۱۳۹۶ به مدت پنج سال می باشد.

ردیابی شاخص, خطای ردیابی, ثبات پرتفوی ردیاب, معیار کیفیت ردیابی