تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف
عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-9-25_002
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-9-25_002
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید محمد رضا داودی - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
کیمیا میرسعیدی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
خلاصه مقاله:
سید محمد رضا داودی - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
کیمیا میرسعیدی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیستشناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سوالهایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده میشود که بازده های دوهفتهای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سالهای ۱۳۷۶-۱۳۹۴ در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان میدهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین ۴ تا ۱۳ دوره (هر دوره ۱۴ روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان میدهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسبشده از متوسط بیشتر است.
کلمات کلیدی: زنجیره مارکوف, احتمال انتقال, حالات حدی, نیکویی برازش
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1269061/