معرفی روش آماری کاپیولا و کاربرد آن در علوم

واژه کاپیولا اولین بار در علم آمار و ریاضی توسط اسکلار (۱۹۵۹)، به عنوان توابع متصل کننده توابع توزیع حاشیه ای یک بعدی به منظور تشکیل توابع توزیعی توام چند متغیره، معرفی شدند. به طور کلی کاپیولا یک تکنیک ریاضی انعطاف پذیر است که مجموعه ای از توابع احتمال تجمعی حاشیه ای تک متغیره را به یکدیگر متصل و یک تابع احتمال تجمعی چند متغیره را تولید می کند. علت اهمیت کاپیولا این است که اجازه ساخت مدل چندمتغیره را به شکلی میدهد که برآورد حساسیت ساختار وابستگی با وابستگی دمی را ممکن میکند. کاپیولا توسط جو در سال ۱۹۹۷ توسعه یافته و همانطور که گفته شده از سال ۲۰۰۳ به بعد در علم مالی بیشتر به کار گرفته شده است.

Keywords:

کاپیولا , توزیع توام , وابستگی