پیش بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMF-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

Abstract:

  شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می باشد. از این رو پیش بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می رود. از جمله روش های پیش بینی پرکاربرد در سری های زمانی مالی، شبکه عصبی می باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش فرض ها در خصوص داده ها، گسترش زیادی نسبت به روش های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری های زمانی به خصوص در سری های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش بینی شبکه عصبی می گردد. یکی از روش های نوفه زدایی در سری های زمانی، تبدیل موجک می باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده های اولیه از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ می پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش بینی شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده می باشد.

Authors

رضا راعی

دانشگاه تهران

شاپور محمدی

دانشگاه تهران

حنظله فندرسکی

دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • انصاری، حجت اله. (۱۳۸۶). بررسی تاثیر استفاده از مقیاس های ...
  • آذر. عادل؛ کریمی، سیروس. (۱۳۸۸). پیش بینی بازده سهام با ...
  • رحیمی، محمدرضا. (۱۳۹۱). پیش بینی دامنه ی تفییرات طلا با ...
  • شمس، شهاب الدین. (۱۳۸۷). بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری ...
  • تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران [مقاله ژورنالی]
  • قدیمی، محمدرضا؛ مشیری، سعید. (۱۳۸۱). مدل سازی رشد اقتصادی در ...
  • قنبری، علی؛ خضری، محسن؛ ترکی سمایی، رقیه. (۱۳۸۸). تخمین ریسک ...
  • محمدعلی زاده، آرش. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین بازده سهام و ...
  • محمدی، شاپور؛ عباسی نژاد، حسین. (۱۳۸۴). تحلیل سیکل های تجاری ...
  • نمازی، محمد؛ کیامهر، محمد مهدی. (۱۳۸۶). پیش بینی بازده روزانه ...
  • Brooks. Chris. (۲۰۰۸). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press ...
  • Cao. Qing, Leggio. B. Kary, Schniederjans. J. Marc. (۲۰۰۵). A ...
  • Donoho.D.L, Johnstone. I. M. (۱۹۹۵). Adapting to Unknown Smoothness by ...
  • Fernandez. Viviana. (۲۰۰۶). The CAPM and Value at Risk at ...
  • Gency. Ramazan, Selcuk. Faruk, Witcher. Brandon. (۲۰۰۲). An Introdutionto Wavelet ...
  • Harvery, David I. (۱۹۹۷). The Evalutionof Economic Forecasts, PhdThesis ...
  • Haven. Emmanuel, Liu. Xiaoquan, Shen. Liya. (۲۰۱۲). De-nisingOption Prices with ...
  • Jammazi. Rania, Aloui., Chaker. (۲۰۱۱). Crude Oil Price Forecasting: Experimental ...
  • Johnstone. I. M, Silverman. B. W. (۱۹۹۷). Wavelet Threshold Estimators ...
  • Kaastra. I, Boyd. M. (۱۹۹۶). Designing a Neural Network for ...
  • Li. Xia, He. Kaijjian, Lai. King Keung, Zou. Yingchao. (۲۰۱۴). ...
  • Misiti, Michel. Misiti, Yves. Oppenheim, Georges. Poggi, Jean-Michel. (۲۰۰۹). Wavelet ...
  • Ramsey. James B, Lampart. Camille. (۱۹۹۸). The Decomposition of Economic ...
  • Ruey. H. (۲۰۰۳). Time series forecast with neural network and ...
  • S. Maia. Andre Luis, A.T.de. Carvalho. Framcisco, B. Ludermir. Teresa. ...
  • Tan, Chong. (۲۰۰۹). Financial Time Series Forecasting Using Improved Wavelet ...
  • Wong. Bo.K, Selvi. Yakup. (۱۹۹۸). Neural Network Application in Finance: ...
  • Zhang. Guoqiang, Patuwo. B. Eddy, Y. Hu. Michael. (۱۹۹۸). Forecasting ...
  • Zhang. G. Peter, Qi. Min. (۲۰۰۵). Neural Network Forecasting for ...
  • نمایش کامل مراجع