استفاده از یک الگوی ارزیابی ترکیبی مجموع و حاصل ضرب وزن دار و آنتروپی شانون جهت اولویت بندی معیارهای امتیازدهی اعتباری مشتریان بانکی

در حال حاضر در نظام بانکداری کشور ما، عدم بازپرداخت تسهیلات به یکی از بزرگترین مسائل تبدیل شده است و بهخاطر عدم بکارگیری یک سیستم مناسب برای تخصیص تسهیلات، بانکها دچار مشکلات عدیده ای از جمله مشکلتخصیص اعتبارات، مشکل ناتوانی در بازپرداخت وامهای بانک مرکزی و یا بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقداربازپرداختی ها شده اند. از راهکارهای حل این مشکل رتبه بندی اعتباری مشتریان است. مسئله مهمی که در خصوص رتبهبندی اعتباری مطرح است و محققان و مدیران موسسات اعتباری با آن روبرو هستند، مسئله تعیین معیارهای کمی و کیفیو چگونگی تلفیق این معیارها به منظور دستیابی به بهترین انتخاب است. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندیمعیارهای امتیاز دهی اعتباری مشتریان بانکی به تفکیک مشتریان حقیقی و حقوقی با استفاده از یک الگوی ارزیابیترکیبی مجموع و حاصل ضرب وزن دار (واسپاس) و آنتروپی شانون از دیدگاه خبرگان بانکی می باشد. روش تحقیق مطالعهحاضر بنا بر ماهیت و هدف ویژه آن از نوع پیمایشی اکتشافی و کاربردی میباشد، همچنین پانل خبرگان را ۲۰ نفر ازکارشناسان اعتبارات و تسهیلات شعب بانک های مختلف و پژوهشگران حوزه اقتصاد و بانکداری تشکیل دادند که نمونهگیری به روش هدفمند و در دسترس انتخاب گردید. در این مطالعه ابتدا، معیارهای امتیاز دهی اعتباری مشتریان بانکی براساس مطالعات پیشینه تحقیق شناسایی شدند، سپس معیارهایی که خبرگان بر آنها اتفاق نظر داشتند به عنوانمعیارهای نهایی امتیاز دهی اعتباری انتخاب شدند که شامل ۱۵ معیار موثر در امتیازدهی اعتباری مشتریان حقوقی و ۱۳معیار برای مشتریان حقیقی بود. نتایج استفاده از تکنیک واسپاس جهت اولویت بندی معیارهای موثر در رتبه بندیاعتباری مشتریان حقوقی نشان داد؛ عوامل میزان پوشش تسهیلات دریافتی به وسیله وثائق با امتیاز ۰/۶۷۸، سابقه بازپرداخت شرکت )سوابق اعتباری مشتری از داشتن یا نداشتن سابقه نکول) با امتیاز ۰/۶۵۲ و معدل حساب شش ماهه قبل از اخذ تسهیلات با امتیاز ۰/۶۱۴به ترتیب در رتبه اول تا سوم و همچنین نتایج استفاده از تکنیک واسپاس جهت اولویت بندی معیارهای موثر در رتبه بندی ا عتباری مشتریان حقیقی نشان داد؛ عوامل وثیقه (سند ملکی، چک، سفته) با امتیاز ۰/۷۸۹، ضامن معتبر با امتیاز ۰/۶۴۷ و ارزش اموال و دارایی های مشتری (تحت مالکیت مشتری) با امتیاز ۰/۶۳۰ به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

Keywords:

اولویت بندی , امتیازدهی اعتباری , مشتریان بانکی , واسپاس , آنتروپی شانون