الگو سازی حباب های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی های روانی و اجتماعی
Publish place: Economics and Modeling، Vol: 8، Issue: 30
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 211
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOJ-8-30_004
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400
Abstract:
بازار سهام یکی از مهم ترین بازارهای مالی هر اقتصادی به حساب می آید و لذا فهم هرچه بیشتر آن برای سیاست گذاری ها لازم است. بسیاری از مطالعاتی که در مورد حباب بازار سهام تهران انجام گرفته اند با استفاده از روش های اقتصاد متعارف بوده اند، و لذا هیچ کدام اقدام به الگوسازی نظری نکرده اند. این پژوهش از رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل برای الگو سازی استفاده کرده است. نتایج نشان می دهند که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن و پویایی های روانی و اجتماعی معامله گران از سوی دیگر، می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در بازار سهام تهران را توضیح بدهد. الگوی طراحی شده در این پژوهش با توجه به سادگی و پایه ای بودن، می تواند به عنوان زیربنایی محکم برای کارهای پیچیده تر در الگو سازی مبتنی بر عامل بازارهای مختلف استفاده شود. در این پژوهش الگو سازی تجربی برای شاخص کل بازار سهام در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۵ انجام گرفته است. ازجمله نتایج تجربی، افزایش سرعت یادگیری معامله گران از شهریور۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵ است.
Keywords:
اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل , انتظارات ناهمگن , بازار سهام تهران , پویایی های روانی و اجتماعی , حباب
Authors
تیمور محمدی
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
داوود دانش جعفری
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی نصراصفهانی
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :