بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات
عنوان مقاله: بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-55-4_003
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-55-4_003
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمد حیدری - دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش
قهرمان عبدلی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
محمد حیدری - دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش
قهرمان عبدلی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رفتار تودهوار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه گذاران است که میتواند بی قاعدگی هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به طورکلی، نبود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین میشود، میتوان شرایطی را برای به کارگیری تصمیمات بهینه برای سرمایه گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ در خصوص ۱۴۲ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد توده واری به صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است.طبقه بندی JEL: G۱۲, G۱۴, G۴۰, G۴۱
کلمات کلیدی: واژه های کلیدی: توده واری, اقتصاد مالی رفتاری, حجم معاملات سهام, رفتار جمعی, ضریب بتا
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1306347/