اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز موثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۶۰ می­باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز موثر واقعی در رژیم­های اول و دوم تاثیر منفی بر تراز تجاری شده­اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تایید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می­باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم­های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه­بندی JEL: F۱۳,C۲۲,  F۳۲  ,O۱۶ , F۳۱

Keywords:

تراز تجاری , نرخ پس­انداز , نرخ ارز موثر واقعی , منحنی جی , مارکوف سوئیچینگ