علیرضا عرفانی - دانشیار دانشگاه سمنان
پرویز داودی - استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
فرزانه صادقی - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک‎پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم‎ترین آن‎ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف‎کننده، در مورد دارایی‎های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده‎های ماهانه در بازه ی زمانی ۱۳۸۷:۱ تا ۱۳۹۱:۱۲، نتایج نشان می دهد که داده‎های دارایی‎های پولی، به دلیل وجود ۲ مشاهده ی نقض‎کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی‎باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی ۱۳۸۷:۱ تا ۱۳۸۸:۱۲ و نیز ۱۳۸۹:۱ تا ۱۳۹۱:۱۲ مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن‎ها بدون هیچ‎گونه نقضی مورد تایید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در ۱۵ زیرگروه از داراییهای پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک‎پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه‎‎ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه‎های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروهها از دارایی‎های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می‎شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی‎های پولی می باشد. طبقه بندی JEL: E۴۱, E۵۲

تجمیع پولی, حداکثرسازی مطلوبیت, رویکرد ناپارامتریک, آزمون سازگاری با GARP, تفکیک‎پذیری ضعیف