بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودن تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره ۱۳۸۱ ۱۳۹۲ بررسی می شود. بدین منظور، از مدلهای AR و مجموع ضرایب (ریشههای) این مدلها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده میشود. نخست، برای بررسی ماندگاری این نرخهای تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده میشود. با توجه به کاستیهای این آزمون و سایر آزمونهای متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشهای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوتاسترپ که هنسن[۱] (۱۹۹۹) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح ۹۰ درصد برای مجموع ریشهها محاسبه میشود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است. نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان ۹۰ درصد محاسبه شده به روش بوتاسترپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروههای پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.  

Keywords:

بوت استرپ , پایداری , ریشه نزدیک به واحد , فاصله اطمینان , ماندگاری تورم