آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 49، Issue: 4
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-49-4_001
تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400
Abstract:
ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۴، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکود تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییر روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تاکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (۱۹۷۲) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.
Keywords:
Authors
ایمان باستانی فر
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :