مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-47-3_007

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

Abstract:

پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مقایسه‎ای بین این مدل‎ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‎های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش‎بینی داخل و خارج از نمونه‎ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می‎باشند. طبقه بندی JEL : C۵۳ , F۴۷

Authors

حسن خداویسی

استادیار گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

احمد ملابهرامی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه